2008年12月9日下午，应计算机网络信息中心超级计算中心的邀请，滑铁卢大学Thomas F. Coleman教授访问超算中心计算金融实验室， Thomas F. Coleman教授作了主题为“高性能计算在投资组合管理中的应用——快速投资组合计算”的精彩讲座。

    讲座中，Coleman教授结合近年来美国华尔街等金融机构面临的计算金融实际问题，介绍了由于目前激烈市场竞争等因素导致的金融机构对高性能计算的迫切需求，讲解了投资组合优化计算的框架，分析了实际计算问题的性能瓶颈，实例演示了计算集群在求解大规模投资组合问题中的实际应用。来自数学院、长城证券和东海证券等机构的相关研究人员参加了本次讲座。

    讲座之前，超级计算中心副主任陆忠华博士和计算金融实验室执行主任刘勤博士亲切接见了Coleman教授。双方介绍了各自的研究机构当前工作进展和可能进一步合作交流的方向。双方表示将进一步加强交流，并建立长期的合作关系。

     Thomas F. Coleman教授目前是滑铁卢大学数学学院主任，组合优化系教授，研究方向是连续优化问题数值计算，大规模计算金融问题，并行计算。

     超级计算中心计算金融实验室在加强自身积累的同时，积极地与外界交流，包括国内金融业界，国内外计算金融和数量金融等领域研究学者。目前，计算金融实验室正在进一步地寻求与外界的交流与合作，以推动高性能计算在金融行业的广泛和深入应用。